股票卖光怎么办(卖光股票过节)

作者:盛唐风物

一个统计套利的机会,这把看能不能回点血

最近大盘走势很弱,净值新高后又回撤了不少,不过现在有一个统计套利的机会,看能不能回点血。

首先介绍一下统计套利的概念。

有的交易策略不具有强逻辑,不是真正套利,但在历史统计上是有效的,大概率能获得不错的盈利。

国庆套利就是这么一个统计套利,这个策略的最大优点,是容量极大,完全不怕踩踏。今天把这个策略公布出来,大家参考。

策略简介:由于很多人有长假休市避险心理,会在节前卖出股票,节后买回,这就给了我们用替他们承担波动风险,来换取盈利期望的机会。

知道这个套利的人有一些,但并不多,对其深入研究的人更少之又少。比如下面几个问题,几乎没人去量化分析:

1、什么时候买?

2、什么时候卖?

3、操作什么标的?

下面上干货。本文可能是全网对国庆套利最细致的研究。

上证50的统计:

股票卖光怎么办

沪深300的统计:

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中证500的统计:

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干货完了,直接上结论:

1、国庆套利策略中,小盘股表现更好,证据是代表小盘的中证500指数最好,历史超额收益达到了2.4%;而代表大盘的上证50指数效果最差,只有1.4%的超额收益。这个逻辑也很简单,“避险”的基本都是散户,他们喜欢玩小盘股。

2、今年在9.29日(T-2)买入10.13日卖出(T+3),是统计学上的最佳时点。

3、交易品种的选择上,股指期货手续费最低,优选中证500。没有期货账户的也可以用ETF基金代替。此外也可以考虑其它权益品种,比如一些快到期的高折价可转债就不错,也许还能同步吃到折价收敛。

如前文所说,这是一个大容量策略,不会造成踩踏。但统计套利并不是强逻辑,有可能出现失败。在过去8年中,也出现过1次失败案例,那就是2018年。

所以还是一句老话,分析仅供参考,不构成投资建议。

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